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怎样在黄金期货市场上套利

贡献者:licai002类别:期货知识
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知识摘要:怎样在黄金期货市场上套利:套利以其低风险盈利模式吸引了众多投资者,为使套利者最大限度的规避可能产生的风险,提高获利的机会,我们在实际的黄金期货套利操作中需要掌握一些基本要点。
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86722官网资料-怎样在黄金期货市场上套利

  套利以其低风险盈利模式吸引了众多投资者,为使套利者最大限度的规避可能产生的风险,提高获利的机会,我们在实际的黄金期货套利操作中需要掌握一些基本要点。

  发现和评估套利机会

  从世界期货市场来看,黄金期货价格变动幅度相对于其他品种较小,据统计,黄金的日波幅平均不到1.7%,这使得黄金期货市场上的套利机会并不太多;再加上我国黄金期货市场刚刚起步,市场流动性不足,除了主力合约以外其他合约成交较小,套利机会相对其他品种较难把握,这就需要投资者对套利机会进行评估,进而制定合适的套利策略。

  在评估期现套利机会时,套利成本是我们考虑的重点,只有期现价差大于套利成本时才可进行套利操作。具体来说,主要考虑买卖黄金的手续费、运保费及出库费,在期货市场上买卖黄金期货的交易手续费、仓储费、交割手续费以及出入库费等;另外,全额交易品种的机会成本及延期交易品种套利的延期费需要区别对待。而在跨期套利时,套利者重点需要关注各合约之间价差的异常变动,一旦某两个合约之间的价差过大或者过小,就可能意味着二者之间存在跨期套利机会。

 

套利必须坚持同时进出

  进行套利时,必须坚持同时进出的原则,即开仓时同时买入卖出,平仓时也要同时买入和卖出。套利者在开仓时能够同时买入卖出,但是在准备平仓的时候,一些套利者自以为是,先了结获利的那笔交易平仓,而继续持有损失的另一笔交易,寄希望市场能够出现反转。这样,套利行为就变成了完全的单边投机行为,失去了套利的初衷,风险也就自然扩大了。

  还有些交易者在持仓存在亏损的情况下,由于不服输的心理使然,对其持有仓位反向建仓,采用“套利”来保护已经亏损的单盘交易,寄希望后建的仓位可以弥补当初仓位的一部分损失。事实上这些投资者最后虽然同时平仓,但由于建仓时间不同,并没有形成套利,后来建立的仓位只能起到已有损失不再扩大的作用,而先前仓位亏损已经客观存在,采用反向建仓补救为时已晚,不如认输退出市场。

 

 资金管理尤为重要

  在期现套利中,当期货价格波动方向与持仓相反时,可能导致期货保证金不足,如果不能及时追加就会被强行平仓,导致套利交易失败;在跨期套利中,如果遇到异常市场变化,价差的不利变动将使投资者保证金不足的问题更加严重。需要注意的是,黄金期货保证金比率随交割月临近会逐级提高,最高可达40%,远高于其他期货合保证金调动幅度。因此,在黄金期货市场上进行套利更需要重视资金管理,控制好自己的仓位。

  在套利交易中,还必须注意期货合约的流动性问题,期现套利必须选择主力合约作为套利对象;期限比较长的跨期套利操作中,一方需要选择主力合约,另一方应尽可能选择距离交割月份较远的合约。总之,套利交易虽然风险较小,但期货市场上的变化是无穷的,实践中仍然需要面对各种风险。对此,套利者应该对自己的交易策略认真设计,反复验证,从而增加获得低风险收益的机会。
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